Image of Ekonometrika keuangan: aplikasi permodelan dengan minitab

Catalog Buku

Ekonometrika keuangan: aplikasi permodelan dengan minitab

Statistik untuk ekonometrika keuangan pada dasarnya sama dengan ilmu statistik yang dipergunakan untuk tujuan regresi pemodelan pada bidang sosial lainnya, termasuk bidang ekonomi. Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar pula dimana data keuangan (harga saham) bersifat sangat fluktuatif dan cenderung ke sifat random walk. Karena itu untuk ekonometrika keuangan, lebih ditekankan kepada model time series, misalnya rumpun model ARIMA.

Untuk memahami model ARIMA, kita perlu memahami pengetahuan dasar statistik regresi kuadrat terkecil beserta asumsi-asumsi klasik yang menyertainya, demikian pula bila kita mempelajari model times series ARIMA, kita perlu memahami syarat stasionir yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, untuk menangani data harga saham yang mengandung komponen tren dan musiman, adalah jauh lebih sulit dibandingkan sifat regresi linear sederhana. Oleh karena itu, agar hasil pemodelan dapat bekerja lebih efektif, maka disamping menguasai pengetahuan statistik regresi, perlu pula menguasai pengetahuan investasi portofolio (pasar saham).

Buku ini menyajikan aspek teori statistik regresi kudrat terkecil beserta asumsi-asumsi klasiknya sampai pada pengetahuan regresi untuk data time series/model ARIMA, serta contoh pemakaian paket Minitab yang dibutuhkan untuk pengolahan dan pemodelan data keuangan (harga saham).

Ketersediaan
UMRI017126330 SAL ePustaka UMRI (330)Tersedia
UMRI017127330 SAL e.C1Pustaka UMRI (330)Tersedia
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
330 SAL e
Penerbit
Jakarta : Mitra Wacana Media.,
Deskripsi Fisik
vi, 267 hlm.: ilus.; 24 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-318-245-9
Klasifikasi
330
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cet.1
Subyek
Ekonometrika Keuangan
Portofolio
Asumsi Klasik dan Pelanggaran
Regresi Linear
Model Arima
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
You must be logged in to post a comment